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基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当遵循持有人基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。 如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 六、 标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数是中证新能源汽车指数。 如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致，在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数和投资对象，并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因变更标的指数，若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 2、业绩比较基准 95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 由于本基金投资标的指数为中证新能源汽车指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，因此，本基金将业绩比较基准定为 95%×中证新能源汽车指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。若业绩比较基准和标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会，报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。若业绩比较基准、标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名、指数编制方案调整等)，则无需召开基金份额持有人大会审议，基金管理人应与基金托管人协商一致后报中国证监会备案，并在指定媒介上公告。 七、 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国新能源汽车 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国新能源汽车 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 八、 基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额持有人的利益； 2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 3、有利于基金财产的安全与增值； 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 九、 基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 十、 投资组合报告 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,434,378,063.67 92.36 其中：股票 3,434,378,063.67 92.36 2 固定收益投资 20,012,000.00 0.54 其中：债券 20,012,000.00 0.54 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 － － 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 239,412,302.51 6.44 7 其他资产 24,635,267.02 0.66 8 合计 3,718,437,633.20 100.00 （二） 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 1,320,550.22 0.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 1,320,550.22 0.04 （三） 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 3,433,057,513.45 94.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 3,433,057,513.45 94.00 （四） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明 细 1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股 票投资明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 净值比例（%） 1 002466 天齐锂业 6,780,979.00 204,649,946.22 5.60 2 603799 华友钴业 4,740,856.00 186,742,317.84 5.11 3 002460 赣锋锂业 5,269,906.00 183,550,825.98 5.03 4 002812 恩捷股份 3,516,790.00 177,597,895.00 4.86 5 600885 宏发股份 5,095,057.00 175,524,713.65 4.81 6 002050 三花智控 10,067,958.00 174,477,712.14 4.78 7 002340 格林美 35,732,428.00 174,016,924.36 4.76 8 300750 宁德时代 1,622,187.00 172,600,696.80 4.73 9 300450 先导智能 3,732,823.00 167,753,065.62 4.59 10 300124 汇川技术 5,445,870.00 166,861,456.80 4.57 2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股 票投资明细 公允价值（元） 占基金资产净值比 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 例（%） 1 688015 交控科技 12,549.00 405,583.68 0.01 2 688101 三达膜 13,483.00 241,210.87 0.01 3 688181 八亿时空 4,306.00 189,377.88 0.01 4 688025 杰普特 4,655.00 178,565.80 0.00 5 688089 嘉必优 5,546.00 175,641.82 0.00 （五） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 国家债券 20,012,000.00 0.55 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债（可交换债） － － 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 20,012,000.00 0.55 （六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券 投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 净值比例（%） 1 019611 19 国债 01 200,000.00 20,012,000.00 0.55 （七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产 支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金 属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 （九） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证 投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 （十） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) － 股指期货投资本期收益(元) － 股指期货投资本期公允价值变动(元) － 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 （十一） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计（元） － 国债期货投资本期收益（元） － 国债期货投资本期公允价值变动（元） － 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十二） 投资组合报告附注 1、申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 203,468.69 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 496,844.28 5 应收申购款 23,934,954.05 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 24,635,267.02 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 （1）期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值(元) 比例（%） 1 603799 华友钴业 186,742,317.84 5.11筹划重大事项 2 002466 天齐锂业 42,660,908.82 1.17配股 （2）期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的公 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明 允价值(元) 比例（%） 1 688015 交控科技 405,583.68 0.01科创板限售 2 688101 三达膜 241,210.87 0.01科创板限售 3 688181 八亿时空 189,377.88 0.01认购新股 4 688025 杰普特 178,565.80 0.00科创板限售 5 688089 嘉必优 175,641.82 0.00科创板限售 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 第十四部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、 本基金历史各时间段份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益 率的比较 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 准收益率③ 准差④ 2015.03.30-2015.12.31 6.88% 3.06% 26.19% 3.07% -19.31% -0.01% 2016.01.01-2016.12.31 -19.21% 2.07% -18.64% 2.11% -0.57% -0.04% 2017.01.01-2017.12.31 3.87% 1.25% 4.21% 1.28% -0.34% -0.03% 2018.01.01-2018.12.31 -35.50% 1.75% -36.51% 1.78% 1.01% -0.03% 2019.01.01-2019.12.31 42.74% 1.53% 43.06% 1.56% -0.32% -0.03% 2015.03.30-2019.12.31 -17.43% 1.97% -2.83% 1.99% -14.60% -0.02% 二、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩 比较基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2019 年 12 月 31 日。 2、本基金于 2015 年 3 月 30 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 3 月 30 日 起至 2015 年 9 月 29 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 第十五部分 基金的财产 一、 基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、 基金财产的账户 |
