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本基金运作期期限为 1 年，在投资期限上与一年期银行定期整存整取较为类似。本基金为债券型基金，且不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，业绩比较基准采用“中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+1%”能够使本基金投资者判断本基金的风险收益特征。 如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比较基准并公告，而无须召开基金份额持有人大会。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人应于新的业绩比较基准实施前在指定媒介上进行公告并报中国证监会备案。 （六）风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （七）基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 （八）基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 （九）基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 3,099,658,552.00 95.96 其中：债券 3,009,176,552.00 93.16 资产支持证券 90,482,000.00 2.80 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 70,127,664.08 2.17 7 其他资产 60,213,441.66 1.86 8 合计 3,229,999,657.74 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,395,414,552.00 69.13 5 企业短期融资券 442,766,000.00 21.94 6 中期票据 1,170,996,000.00 58.02 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,009,176,552.00 149.09 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金 资产净 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 值比例 （％） 1 101900308 19 重汽 MTN002 800,000 81,248,000.00 4.03 2 101901075 19 吉利 MTN002 800,000 81,072,000.00 4.02 3 155444 19 津投 13 700,000 71,344,000.00 3.53 19 西南水泥 4 101901095 600,000 60,768,000.00 3.01 MTN003 5 136753 16 大华 02 580,000 59,276,000.00 2.94 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 净值比例（%） 1 165272 天信 2A 300,000 30,174,000.00 1.49 2 159690 璀璨 10A 300,000 30,102,000.00 1.49 3 138221 绿金 6A1 100,000 10,077,000.00 0.50 19 桃源 4 138332 100,000 10,072,000.00 0.50 2A 5 165519 天信 4A 100,000 10,057,000.00 0.50 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,263.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60,194,177.80 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 60,213,441.66 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十三、基金的业绩 |
