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如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更业绩比较基准，不需召开基金持有人大会通过。 （六）风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、中等收益的基金产品。 （七）投资决策依据及程序 1、决策依据 （1）国家有关法律、法规和基金合同的规定； （2）《长城基金管理有限公司章程》的有关规定； （3）《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定； （4）宏观经济环境、国家政策和市场周期分析； （5）上市公司财务品质和管理能力，以及对公司盈利增长能力的预测。 2、投资决策程序 （1）研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据；对于可能对证券市场造成重大影响的突发事件，及时提出评估意见及决策建议； （2）研究部负责建立和维护公司各级股票库，并提供重点股票的投资价值分析报告；在公司各级股票库的基础上，基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资备选库； （3）固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库，提供各券种的基本面情况及投资要点分析； （4）在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后，基金经理拟定下一阶段股票、债券及短期金融工具的投资比例，做出资产配置提案和重点证券投资方案，报投资决策委员会讨论； （5）投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上，讨论并确定下一阶段的资产配置和重点证券投资决定，会议决定以书面形式下达给基金经理； （6）根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点证券投资决定，基金经理负责在股票投资备选库和固定收益投资对象库中选择拟投资的个券制定投资组合方案； （7）在基金经理权限内的投资，由基金经理自主实施；超过基金经理权限的，须经 投资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施； （8）金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具，对本基金投资组合进行定期跟踪分析，为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 （八）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 2、有利于基金资产的安全与增值。 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利，保护基金份额持有人的利益。 （九）投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 12 月 8 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2019 年 9 月 30 日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 155,667,748.92 11.97 其中：股票 155,667,748.92 11.97 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 883,885,767.50 67.94 其中：债券 883,885,767.50 67.94 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 232,900,000.00 17.90 其中：买断式回购的买入返 - - 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合 14,145,091.96 1.09 计 8 其他资产 14,294,648.76 1.10 9 合计 1,300,893,257.14 100.00 2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 56,211,022.62 4.33 D 电力、热力、燃气及水生产和 - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 16,136,400.00 1.24 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 20,341,075.30 1.57 务业 J 金融业 51,875,961.00 4.00 K 房地产业 5,007,860.00 0.39 L 租赁和商务服务业 6,095,430.00 0.47 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 155,667,748.92 11.99 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601318 中国平安 186,200 16,206,848.00 1.25 2 000651 格力电器 247,700 14,193,210.00 1.09 3 000001 平安银行 737,900 11,503,861.00 0.89 4 600030 中信证券 467,700 10,513,896.00 0.81 5 300059 东方财富 710,700 10,504,146.00 0.81 6 601688 华泰证券 538,400 10,278,056.00 0.79 7 601111 中国国航 1,068,300 8,546,400.00 0.66 8 601006 大秦铁路 1,000,000 7,590,000.00 0.58 9 600438 通威股份 546,900 6,967,506.00 0.54 10 002271 东方雨虹 322,800 6,785,256.00 0.52 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 号 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 716,032,500.00 55.15 其中：政策性金融债 716,032,500.00 55.15 4 企业债券 151,264,000.00 11.65 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 16,589,267.50 1.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 883,885,767.50 68.08 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 180208 18 国开 08 1,900,000 193,287,000.00 14.89 2 190207 19 国开 07 1,800,000 180,558,000.00 13.91 3 190202 19 国开 02 1,500,000 150,030,000.00 11.56 4 180212 18 国开 12 1,200,000 121,608,000.00 9.37 5 180202 18 国开 02 500,000 50,330,000.00 3.88 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 336,734.85 2 应收证券清算款 114,565.44 3 应收股利 - 4 应收利息 12,166,113.06 5 应收申购款 1,677,235.41 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,294,648.76 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 110054 通威转债 800,803.00 0.06 2 127012 招路转债 751,892.60 0.06 3 110053 苏银转债 422,916.00 0.03 4 128059 视源转债 198,432.00 0.02 5 113021 中信转债 193,174.80 0.01 6 123021 万信转 2 188,852.40 0.01 7 113022 浙商转债 185,456.00 0.01 8 110052 贵广转债 148,914.70 0.01 9 123022 长信转债 132,498.10 0.01 10 123023 迪森转债 116,801.10 0.01 11 110055 伊力转债 90,032.00 0.01 12 113529 绝味转债 76,577.40 0.01 13 127011 中鼎转 2 53,243.40 0.00 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第九部分 基金的业绩 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2019年9月30 日) 长城新优选A 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 时间段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 率③ 准差④ 基金合同生效日 （2016年3月22日）至 2016年12月31日 2.50% 0.10% 1.10% 0.17% 1.40% -0.07% 2017年1月1日至2017 9.27% 0.19% 2.42% 0.12% 6.85% 0.07% 年12月31日 2018年1月1日至2018 4.82% 0.10% 2.23% 0.20% 2.59% -0.10% 年12月31日 2019年1月1日至2019 9.35% 0.28% 6.46% 0.20% 2.89% 0.08% 年9月30日 基金合同生效日 （2016年3月22日）至 28.37% 0.18% 12.70% 0.17% 15.67% 0.01% 2019年9月30日 长城新优选C 净值增 净值增长 业绩比较 业绩比较基 时间段 长率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 率③ 准差④ 基金合同生效日 （2016年3月22日）至 2016年12月31日 5.00% 0.16% 1.10% 0.17% 3.90% -0.01% 2017年1月1日至2017 8.67% 0.19% 2.42% 0.12% 6.25% 0.07% 年12月31日 2018年1月1日至2018 4.42% 0.09% 2.23% 0.20% 2.19% -0.11% 年12月31日 2019年1月1日至2019 8.96% 0.28% 6.46% 0.20% 2.50% 0.08% 年9月30日 基金合同生效日 （2016年3月22日）至 29.82% 0.19% 12.70% 0.17% 17.12% 0.02% 2019年9月30日 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 第十部分 基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 |
