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国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要查看PDF原文 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 2019 年半年度报告摘要 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年八月二十八日 1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国联安双力中小板(LOF) 场内简称 国安双力 基金主代码 162510 交易代码 162510 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 11,491,975.76 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 5 月 20 日 2.2 基金产品说明 本基金进行被动式指数化投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束， 投资目标 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，为投资者提供一个投资中小板 综合指数的有效工具，从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。 投资策略 本基金采用市值优先兼顾行业分层的抽样复制的方法来复制标的指数。选 择数量合理的成分股，构建目标组合，实现稳定地跟踪目标指数的目的。 业绩比较基准 95％×中小板综指收益率+5％×活期存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其 风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国联安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 姓名 李华 田青 信 息 披 露 联系电话 021-38992888 010-67595096 负责人 电子邮箱 customer.service@cpicfunds.co m tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-38784766/4007000365 010-67595096 传真 021-50151582 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日） 本期已实现收益 -376,097.10 本期利润 1,559,927.68 加权平均基金份额本期利润 0.1348 本期基金份额净值增长率 18.79% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2019 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1150 期末基金资产净值 9,514,956.13 期末基金份额净值 0.828 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票按公允 价值调整的影响； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 0.49% 1.29% 1.28% 1.35% -0.79% -0.06% 过去三个月 -9.11% 1.72% -9.77% 1.73% 0.66% -0.01% 过去六个月 18.79% 1.64% 19.02% 1.69% -0.23% -0.05% 过去一年 -6.76% 1.56% -6.74% 1.59% -0.02% -0.03% 过去三年 -20.23% 1.19% -22.63% 1.21% 2.40% -0.02% 自基金份额转 换日次日起至 -18.81% 1.77% -16.57% 1.75% -2.24% 0.02% 今 注：1、本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证 券投资基金之 A 份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF）的基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证 券投资基金（LOF）”； 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF) 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015 年 3 月 24 日至 2019 年 6 月 30 日） 注：1、本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证 券投资基金之 A 份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF）的基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证 券投资基金（LOF）”； 2、本基金的业绩比较基准为：95%×中小板综指收益率＋5%×活期存款利率(税后)； 3、原国联安双力中小板综指分级证券投资基金基金合同于 2012 年 3 月 23 日生效。本基金建仓 期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国联安基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为太平 洋资产管理有限责任公司，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险（集团）股 份有限公司控股的资产管理公司；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一。截 至本报告期末，公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理 团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验，结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳 健、专业、卓越、信赖”的经营理念，力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 本基金基金经 黄欣先生，硕士研究生。2003 年 理、兼任国联 10 月加入国联安基金管理有限公 安双禧中证 司，历任产品开发部经理助理、总 100 指数分级 经理特别助理、债券投资助理、基 证券投资基金 金经理助理。2010 年 4 月起担任 基金经理、上 国联安双禧中证 100 指数分级证 证大宗商品股 券投资基金的基金经理，2010 年 5 票交易型开放 月至 2012 年 9 月兼任国联安德盛 式指数证券投 安心成长混合型证券投资基金的 资基金基金经 2016-08-1 17 年（自 基金经理，2010 年 11 月起兼任上 黄欣 理、国联安上 9 - 2002 年起） 证大宗商品股票交易型开放式指 证大宗商品股 数证券投资基金的基金经理，2010 票交易型开放 年 12 月起兼任国联安上证大宗商 式指数证券投 品股票交易型开放式指数证券投 资基金联接基 资基金联接基金的基金经理，2013 金基金经理、 年 6 月至 2017 年 3 月兼任国联安 国联安中证医 中证股债动态策略指数证券投资 药 100 指数证 基金的基金经理，2016 年 8 月起 券投资基金基 兼任国联安中证医药 100 指数证 金经理、国联 券投资基金和国联安双力中小板 安添鑫灵活配 综指证券投资基金（LOF）的基金 置配置混合型 经理。2018 年 3 月起兼任国联安 证券投资基金 添鑫灵活配置混合型证券投资基 基金经理、国 金的基金经理。2019 年 5 月起兼 联安中证全指 任国联安中证全指半导体产品与 半导体产品与 设备交易型开放式指数证券投资 设备交易型开 基金的基金经理。2019 年 6 月起 放式指数证券 兼任国联安中证全指半导体产品 投资基金基金 与设备交易型开放式指数证券投 经理、国联安 资基金联接基金的基金经理。 中证全指半导 体产品与设备 交易型开放式 指数证券投资 基金联接基金 基金经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安双力中小板 综指证券投资基金（LOF）基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交 易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优 先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行 交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对 投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年，宏观经济多变，中美贸易摩擦不断。经过去年一年大幅下跌之后，股市一季度 呈现大幅快速上涨，随后二季度出现一定幅度的回调盘整。大小盘股票表现分化较大，大盘蓝筹股 表现相对较好。从整个上半年来看，沪深 300 指数上涨 27.07%，中证 100 指数上涨 28.81%，而中小 板综指上涨 19.99%。 依据基金合同的约定，本基金始终保持合理的仓位，采用抽样复制的方法跟踪中小板综指，将跟踪误差控制在合理范围。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为 0.828 元，本报告期份额净值增长率为 18.79%，同期业绩比 |
