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号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增 值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再 缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国联安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金销售机构 太平洋资产管理有限责任公司（“太平洋资管”） 基金管理人的股东 安联集团 基金管理人的股东 注：自 2018 年 5 月 4 日起，本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平 洋资产管理有限责任公司，因此自 2018 年 5 月 4 日起，国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金 的关联方。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 上年度可比期间所披露的与国泰君安证券股份有限公司之间的关联方交易均为发生在截至2018年 5 月 3 日止期间的交易，所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间的关联方交易均为发生在 自 2018 年 5 月 4 日至 2018 年 6 月 30 日止期间的交易。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 权证交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本报告期内及上年度可比期间，本基金无支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 35,429.24 51,411.28 其中：支付销售机构的客户维护费 14,008.54 16,866.00 注：在本基金分级运作期到期后，支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019年1月1日至2019年6月 2018年1月1日至2018年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 10,392.61 15,080.64 注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.22%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期内及上年度可比期间，本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，其他关联方均未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限公 1,186,107.92 3,624.00 1,177,693.24 4,419.91 司 注：本基金通过建设银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公 司的结算备付金，于 2019 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 0 元。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内及上年度可比期间，本基金均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00219 如意集 2019-06 重大事 8.81 2019-0 9.12 700.00 13,146.73 6,167.00 - 3 团 -25 项 7-09 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因 此没有作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元，因此 没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余 额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 8,443,402.23 87.68 其中：股票 8,443,402.23 87.68 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,186,107.92 12.32 8 其他各项资产 645.65 0.01 9 合计 9,630,155.80 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值比例 代码 行业类别 公允价值 （％） A 农、林、牧、渔业 221,551.92 2.33 B 采矿业 109,569.94 1.15 C 制造业 6,242,717.82 65.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,244.07 0.35 E 建筑业 206,870.24 2.17 F 批发和零售业 233,702.04 2.46 G 交通运输、仓储和邮政业 65,231.04 0.69 H 住宿和餐饮业 13,514.06 0.14 I 信息传输、软件和信息技术服务业 521,979.90 5.49 J 金融业 339,425.12 3.57 K 房地产业 293,141.42 3.08 L 租赁和商务服务业 81,520.29 0.86 M 科学研究和技术服务业 21,568.32 0.23 N 水利、环境和公共设施管理业 15,295.00 0.16 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 44,071.05 0.46 S 综合 - - 合计 8,443,402.23 88.74 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 7.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002415 海康威视 15,567 429,337.86 4.51 2 002049 紫光国微 6,300 277,893.00 2.92 3 002157 正邦科技 16,200 269,892.00 2.84 4 002304 洋河股份 2,062 250,656.72 2.63 5 002142 宁波银行 8,545 207,130.80 2.18 6 002475 立讯精密 6,585 163,242.15 1.72 7 002146 荣盛发展 13,983 131,300.37 1.38 8 002511 中顺洁柔 10,084 123,831.52 1.30 9 002465 海格通信 11,474 109,461.96 1.15 10 002493 荣盛石化 8,909 107,442.54 1.13 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002415 海康威视 10,350.00 0.13 2 002202 金风科技 8,006.64 0.10 3 002157 正邦科技 4,602.00 0.06 4 002142 宁波银行 3,942.00 0.05 5 002049 紫光国微 3,900.00 0.05 6 002230 科大讯飞 3,529.00 0.04 7 002146 荣盛发展 3,027.00 0.04 8 002299 圣农发展 2,709.00 0.03 9 002311 海大集团 2,655.00 0.03 10 002024 苏宁易购 2,400.00 0.03 11 002223 鱼跃医疗 2,299.00 0.03 12 002493 荣盛石化 2,228.00 0.03 13 002488 金固股份 2,184.00 0.03 14 002475 立讯精密 2,128.00 0.03 15 002016 世荣兆业 2,006.00 0.02 16 002465 海格通信 1,942.00 0.02 17 002001 新 和 成 1,842.00 0.02 18 002128 露天煤业 1,780.00 0.02 19 002236 大华股份 1,669.00 0.02 20 002110 三钢闽光 1,626.00 0.02 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002370 亚太药业 111,616.00 1.38 2 002456 欧菲光 40,590.00 0.50 3 002450 *ST 康得 39,505.14 0.49 4 002439 启明星辰 31,099.12 0.39 5 002415 海康威视 16,230.00 0.20 6 002190 *ST 集成 13,477.79 0.17 7 002304 洋河股份 12,103.00 0.15 8 002157 正邦科技 10,935.00 0.14 9 002402 和而泰 10,704.00 0.13 10 002139 拓邦股份 8,647.68 0.11 11 002333 *ST 罗普 8,511.96 0.11 12 002049 紫光国微 8,464.00 0.10 13 002359 *ST 北讯 7,255.60 0.09 14 002477 *ST 雏鹰 6,888.00 0.09 15 002142 宁波银行 6,852.00 0.08 16 002210 *ST 飞马 6,722.32 0.08 17 002714 牧原股份 6,481.00 0.08 18 002475 立讯精密 5,330.00 0.07 19 002146 荣盛发展 5,195.00 0.06 20 002631 德尔未来 4,836.48 0.06 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 112,270.64 卖出股票的收入（成交）总额 566,618.42 注：不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 209.49 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 236.40 5 应收申购款 199.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 645.65 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票，不存在积极投资股票流通受限情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 799 14,382.95 - - 11,491,975.76 100.00% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 郑淑女 932,651.00 8.12% 2 李锦山 543,778.00 4.73% 3 王慧娟 457,275.00 3.98% 4 朱洪宏 348,595.00 3.03% 5 尚世玉 271,872.00 2.37% 6 陈惠林 264,950.00 2.31% 7 陈斌 240,169.00 2.09% 8 黄乐平 213,816.00 1.86% 9 许海燕 188,278.00 1.64% 10 陈春宁 188,269.00 1.64% 注：以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 153,161.03 1.33% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015 年 3 月 24 日）基金份额总额 18,332,807.68 本报告期期初基金份额总额 11,567,985.90 本报告期基金总申购份额 1,787,977.07 减：本报告期基金总赎回份额 1,863,987.21 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 11,491,975.76 注：1、本基金份额转换日为 2015 年 3 月 23 日，在转换日日终，国联安双力中小板综指分级证 券投资基金之 A 份额（基金代码：150069）、国联安双力中小板综指分级证券投资基金之 B 份额（基金代码：150070）的基金份额以各自的基金份额为基准转换为国联安双力中小板综指证券投资基金 （LOF）的基金份额。自 2015 年 3 月 24 日起，本基金的基金名称变更为“国联安双力中小板综指证 券投资基金（LOF）”； 2、总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2019 年 6 月 19 日，基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》， 李柯女士担任公司首席信息官职务。 2、托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告，聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公司 资产托管业务部总经理。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信证券股份 2 - - - - - 有限公司 安信证券股份 2 - - - - - 有限公司 东北证券股份 1 - - - - - 有限公司 第一创业证券 1 - - - - - 股份有限公司 国信证券股份 1 672,346.42 100.00% 612.77 100.00% - 有限公司 注：1、专用交易单元的选择标准和程序 （1）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选用标准为： A 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币。 B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 C 经营行为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚。 D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求， 并能为本基金提供全面的信息服务。 F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供周到的咨询服务。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 |
