随着市场环境的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,报中国证监会备案,基金管理人应在调整前 2 日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。 十、基金的风险收益特征 较高风险,较高收益。 十一、基金投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年4月20日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数 据未经审计。 1. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元 ) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 1,893,505,593.96 89.77 其中:股票 1,893,505,593.96 89.77 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 101,220,000.00 4.80 其中:债券 101,220,000.00 4.80 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 111,258,362.95 5.27 8 其他资产 3,233,791.37 0.15 9 合计 2,109,217,748.28 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 16,449,466.00 0.78 B 采矿业 21,421,188.00 1.02 C 制造业 939,343,863.17 44.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,320,482.00 1.73 E 建筑业 22,016,427.02 1.05 F 批发和零售业 59,296,099.50 2.82 G 交通运输、仓储和邮政业 43,257,533.64 2.06 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 152,651,265.00 7.26 J 金融业 466,580,082.57 22.20 K 房地产业 74,483,548.00 3.54 L 租赁和商务服务业 26,841,628.80 1.28 M 科学研究和技术服务业 15,775,862.98 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 19,068,147.28 0.91 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,893,505,593.96 90.09 3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601688 华泰证券 4,750,900 81,858,007.00 3.89 2 601336 新华保险 2,019,208 80,364,478.40 3.82 3 601318 中国平安 1,134,004 78,439,056.68 3.73 4 600036 招商银行 2,320,000 74,889,600.00 3.56 5 601166 兴业银行 4,589,100 73,012,581.00 3.47 6 002142 宁波银行 3,153,605 72,722,131.30 3.46 7 002568 百润股份 1,583,666 53,797,134.02 2.56 8 600519 贵州茅台 45,445 50,489,395.00 2.40 9 000858 五 粮 液 397,962 45,845,222.40 2.18 10 002475 立讯精密 1,140,359 43,516,099.44 2.07 4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 101,220,000.00 4.82 其中:政策性金融债 101,220,000.00 4.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,220,000.00 4.82 5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 150316 15 进出 16 1,000,000 101,220,000.00 4.82 注:报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细无。 9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 11. 投资组合报告附注 (1) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 (1)2019 年 7 月 5 日,中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息 公开表,宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日做出甬银监罚决字〔2019〕62 号处罚决定,宁 波银行股份有限公司因销售行为不合规、双录管理不到位等,违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条的规定,对该公司处以罚款人民币 30 万元,并责 令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。2019 年 7 月 5 日,中国银行保险监督 管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表,宁波银保监局于 2019 年 6 月 28 日做出 |