|
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。 1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.10.3 本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 1.11 投资组合报告附注 1.11.1 基 金投资 前十名证券的 发行主体被监 管部门立案调 查或编制日前 一年内受到公 开 谴责、处罚说明 本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公 开谴责、处罚。 1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 127,565.64 2 应收证券清算款 1,726,123.60 3 应收股利 - 4 应收利息 503,014.81 5 应收申购款 43,107.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,399,811.81 1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例 （元） （％） 1 123007 道氏转债 993,597.80 0.34 1.11.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 1.11.5.1 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2019 年 3月 31 日。 （一） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 2012 年 5 月 7 日至 2012 年 2.50% 0.95% -5.05% 0.96% 7.55% -0.01% 12 月 31 日 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 19.71% 1.45% -5.49% 1.12% 25.20% 0.33% 12 月 31 日 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 41.24% 1.15% 42.46% 0.98% -1.22% 0.17% 12 月 31 日 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 54.47% 2.79% 6.99% 1.99% 47.48% 0.80% 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 -13.93% 1.76% -8.39% 1.12% -5.54% 0.64% 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 13.71% 0.71% 17.23% 0.51% -3.52% 0.20% 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 -29.00% 1.31% -19.28% 1.07% -9.72% 0.24% 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 33.67% 1.38% 22.78% 1.24% 10.89% 0.14% 3 月 31 日 2012 年 5 月 7 日至 2019 年 148.64% 1.60% 45.57% 1.19% 103.07% 0.41% 3 月 31 日 （二） 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注:1、本基金建仓期自2012年5月7日至2012年11月7日,建仓期结束时资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 2、自 2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“沪深 300 指数收益率*80%+中信 标普全债指数收益率*20%”变更为“沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债指数收益率 *20%”。 十三、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1．基金费用的种类 1）基金管理人的管理费； 2）基金托管人的托管费； 3）因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）； 4）基金合同生效以后的信息披露费用； 5）基金份额持有人大会费用； 6）基金合同生效以后的会计师费和律师费； 7）基金资产的资金汇划费用； 8）基金上市初费和上市月费； 9）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 2．基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1）基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 1.5%年费率计提。 在通常情况 下，基金 管理费按前 一日基金 资产净值的 1.5 %年费率 计提。计算 方法如 下： H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基 金托管人核对一致后 ，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 2）基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.25%年费率计提。 在通常情况下，基金托 管费按前 一日基金资产净值 的 0.25%年费率计提。 计算方法如 下： H=E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提， 按月支付。 经基金管理人与基 金托管人核对一致后 ，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 3）本条第 1 款第 3 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协 议的规定，列入当期基金费用。 3、不列入基金运作费用的项目 本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 (二) 与基金销售有关的费用 1、申购费用 本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 本基金的场外申购费率如下： 单笔申购金额 M 申购费率 |
