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本基金从以下三个方面来进行信用风险管理：1）进行独立的发行主体信用分析，不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据；2）严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行定期信用跟踪分析；3）采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准：两年期银行定期存款收益率（税前）+0.5% 十、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 十一、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,175,565,002.70 95.90 其中：债券 2,115,258,002.70 93.24 资产支持证券 60,307,000.00 2.66 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 59,450,031.75 2.62 7 其他资产 33,589,516.68 1.48 8 合计 2,268,604,551.13 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值(元) 值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,156,909,002.70 85.09 5 企业短期融资券 200,796,000.00 14.77 6 中期票据 757,553,000.00 55.72 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,115,258,002.70 155.58 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资产 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 155252 19 中铁 04 600,000 61,446,000.00 4.52 18 晋焦煤 2 101800966 500,000 53,500,000.00 3.93 MTN005 18 闽高速 3 101801079 500,000 53,185,000.00 3.91 MTN001 18 陕煤化 4 101801187 500,000 52,785,000.00 3.88 MTN004 19 京昊华 5 011902490 500,000 50,255,000.00 3.70 SCP001 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 净值比例 （％） 1 165272 天信 2A 200,000 20,116,000.00 1.48 2 165519 天信 4A 200,000 20,114,000.00 1.48 3 138221 绿金 6A1 100,000 10,077,000.00 0.74 4 168047 远海租 42 100,000 10,000,000.00 0.74 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金本报告期没有投资股票，因此不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,766.98 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 33,550,249.70 5 应收申购款 - 6 其他应收款 37,500.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 33,589,516.68 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 十二、基金的业绩 |
