|
如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 （六）风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 （七）基金的融资融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 （八）基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额（元） 的比例(%) 1 固定收益投资 2,557,067,173.55 34.84 其中：债券 2,404,067,173.55 32.75 资产支持证券 153,000,000.00 2.08 2 买入返售金融资产 2,620,452,685.68 35.70 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,135,366,093.53 29.09 4 其他资产 27,515,574.51 0.37 5 合计 7,340,401,527.27 100.00 2、报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 报告期内债券回购融资余 1 5.57 额 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值 序号 金额 的比例（％） 报告期末债券回购融资余 613,934,293.03 9.13 2 额 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最 89 高值 报告期内投资组合平均剩余期限最 71 低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 各期限负债占基金 各期限资产占基金资 序号 平均剩余期限 资产净值的比例 产净值的比例（%） （％） 1 30天以内 46.08 9.13 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 2 30天（含）—60天 29.15 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 3 60天（含）—90天 8.91 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 4 90天（含）—120天 1.34 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 5 120天（含）—397天（含） 23.33 - 其中：剩余存续期超过397天 - - 的浮动利率债 合计 108.81 9.13 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 摊余成本（元） 比例(％) 1 国家债券 9,974,380.79 0.15 2 央行票据 - - 3 金融债券 341,439,048.05 5.08 其中：政策性金融债 341,439,048.05 5.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 579,937,203.98 8.63 6 中期票据 140,607,275.11 2.09 7 同业存单 1,332,109,265.62 19.82 9 合计 2,404,067,173.55 35.77 剩余存续期超过 397 天的浮 10 - - 动利率债券 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 占基金资 债券数量 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 （张） 例（％） 20 电网 1 012000233 2,000,000 200,070,439.02 2.98 SCP006 20 上海银行 2 112016060 2,000,000 197,898,085.73 2.94 CD060 20 交通银行 3 112006029 2,000,000 194,978,002.73 2.90 CD029 4 170407 17 农发 07 1,000,000 100,101,052.04 1.49 19 宝钢 5 011902646 1,000,000 99,929,907.47 1.49 SCP017 20 浦发银行 6 112009033 1,000,000 99,735,831.39 1.48 CD033 20 宁波银行 7 112091167 1,000,000 99,735,636.06 1.48 CD017 19 中信银行 8 111908254 1,000,000 99,519,524.89 1.48 CD254 19 招商银行 9 111907205 1,000,000 99,367,340.02 1.48 CD205 19 农业银行 10 111903202 1,000,000 99,307,517.09 1.48 CD202 7、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.1337% 报告期内偏离度的最低值 0.0573% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0854% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 占基金资产 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 净值比例 （％） 1 138305 瑞新 9A1 290,000 29,000,000.00 0.43 2 138325 国链 17A1 200,000 20,000,000.00 0.30 2 138364 南链优 03 200,000 20,000,000.00 0.30 2 138383 中交 6 优 A 200,000 20,000,000.00 0.30 5 138173 链融 17A1 110,000 11,000,000.00 0.16 6 138262 诚意 3A1 100,000 10,000,000.00 0.15 6 138290 链融 19A1 100,000 10,000,000.00 0.15 6 138324 瑞新 10A1 100,000 10,000,000.00 0.15 6 138351 瑞新 11A1 100,000 10,000,000.00 0.15 10 138379 永熙优 22 70,000 7,000,000.00 0.10 9、投资组合报告附注 （1）基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： 1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； 2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； 3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 （2）19 招商银行 CD205（代码：111907205）是易方达天天增利货币市场基金的前十大 持仓证券。2019 年 7 月 8 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份 有限公司信用卡中心在为部分客户办理信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的行为，对招商银行股份有限公司处以责令改正，并处罚款 20 万元。 20 浦发银行 CD033（代码：112009033）是易方达天天增利货币市场基金的前十大持仓 证券。2019 年 6 月 24 日，中国银行保险监督管理委员会对上海浦东发展银行股份有限公司 |
