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本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策 无。 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 10.3 本期国债期货投资评价 无。 11、投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 264,988.03 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 10,274.26 5 应收申购款 3,554,521.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,829,784.13 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 第十部分 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效日为 2018 年 6 月 15 日，基金业绩表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。基 金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下： 业绩比较基 净 值 增 长 率 净值增长率 业 绩 比 较 基 ①－ ②－ 阶段 准收益率标 ① 标准差② 准收益率③ ③ ④ 准差④ 2018 年 6 月 15 日（基金合同生 -20.50% 1.41% -22.26% 1.43% 1.76% -0.02% 效日）至 2018 年 12 月 31 日 2019 年 59.92% 1.40% 32.87% 1.19% 27.05% 0.21% 第十一部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 第十二部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的共同交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、银行存款本息、权证、股指期货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。 三、估值原则 |
