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原标题:长盛基金管理有限公司:长盛医疗行业：长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金2019年半年度报告摘要 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 2019年半年度报告摘要 2019年 6月 30日 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019年 8月 27日 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §1重要提示 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 8月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019年 01月 01日起至 06月 30日止。 第 2页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金简称长盛医疗量化股票 基金主代码 002300 交易代码 002300 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 基金管理人长盛基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,514,781.51份 基金合同存续期不定期 2.2基金产品说明 本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司，在严格 投资目标 控制风险和保持良好流动性的前提下，通过运用量化 投资策略，力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科 学严谨、规范化的资产配置方法，灵活配置医疗行业 相关的上市公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳 定增长。 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指 标；微观经济指标；市场指标；政策因素。本基金将 通过深入分析上述指标与因素，动态调整基金资产在 股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例， 控制市场风险，提高配置效率。 （二）医疗行业界定 本基金界定的医疗行业包括但不限于化学制药、生物 制品、医疗器械、医药商业、中药、医疗服务、医疗 投资策略 检测、医疗信息化、医疗保险、保健品、心理健康及 治疗、互联网医疗和医疗设备等领域，以及未来医疗 模式、医疗技术和互联网技术创新演变出的其他领域。 本基金投资于主营业务隶属上述领域的公司，和非主 营业务提供的产品或服务隶属上述领域、且未来这些 产品或服务可能成为其主要收入或利润来源的公司； 同时投资于直接或间接受益于医疗行业发展的公司。 （三）量化投资策略：基于 Black-Litterman模型 本基金在基于历史数据计算的基础上，通过 BlackLitterman 模型导入分析师的未来预期对马可威茨 （Markowitz）有效边界模型进行优化，产生更稳定 的有效边界组合，从而确定医疗行业中子行业权重配 置。 第 3页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 （四）精选个股 本基金将结合定性与定量分析，评估医疗行业初选股 票池内各只股票的经营状况、股票估值等影响股票走 势的因素，从中选择具有核心竞争优势和长期持续增 长模式的公司，组成本基金医疗行业优选股票库。 业绩比较基准 80%×中证全指医药卫生指数收益率+20%×中证综合 债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目基金管理人基金托管人 名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名张利宁王永民 联系电话 010-86497608 010-66594896 电子邮箱 zhangln@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-2666、01086497888 95566 传真 010-86497999 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 基金半年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人的住所 第 4页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标报告期(2019年 1月 1日 -2019年 6月 30日 ) 本期已实现收益 -2,258,244.35 本期利润 9,525,300.59 加权平均基金份额本期利润 0.2210 本期基金份额净值增长率 28.79% 3.1.2期末数据和指标报告期末( 2019年 6月 30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0432 期末基金资产净值 48,481,028.33 期末基金份额净值 1.114 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6月 30日。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率 ① 份额净值 增长率标 准差 ② 业绩比较 基准收益 率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差 ④ ①－③②－④ 过去一个月 5.49% 1.24% 1.87% 1.12% 3.62% 0.12% 过去三个月 3.53% 1.45% -6.12% 1.33% 9.65% 0.12% 过去六个月 28.79% 1.51% 16.67% 1.38% 12.12% 0.13% 过去一年 -4.13% 1.62% -10.60% 1.42% 6.47% 0.20% 过去三年 9.00% 1.23% 0.11% 1.06% 8.89% 0.17% 自基金合同 生效起至今 11.40% 1.17% 7.41% 1.11% 3.99% 0.06% 注：由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基 金合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指 数的时间序列。 第 5页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 第 6页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称公司），成立于 1999年 3月 26日，是国 内最早成立的十家基金管理公司之一，公司注册资本为人民币 2.06亿元。长盛基金总部办公地 位于北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构，并拥有全资子公司长盛基金（香港） 有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公 司占注册资本的 41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%，安徽省信用担保集团有限公 司占注册资本的 13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全 国社保基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者（QDII）、合格境外机构投资者（QFII）、 保险资产管理人等业务资格。截至 2019年 6月 30日，基金管理人共管理五十七只开放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外 QFII基金和专户理财产品的投资 顾问。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名职务 任本基金的基金经理（助理）期限证券从 业年限 说明 任职日期离任日期 周思聪 本基金 基金经 理，长 盛养老 健康产 业灵活 配置混 合型证 券投资 基金 2019年 5月 22日 -11年 周思聪女士，硕士。曾任 银华基金管理有限公司研 究员、研究部总监助理、 基金经理助理，基金经理。 2018年 10月加入长盛基 金管理有限公司。 王超 本基金 基金经 理。 2017年 5月 18日 2019年 5月 23日 12年 王超先生，硕士， CFA（特许金融分析师）， FRM（金融风险管理师)。 2007年 7月加入长盛基 金管理有限公司，曾任金 融工程与量化投资部金融 工程研究员等职务。 目前已离任。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的 第 7页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金 合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持 有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益 输送的行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 第 8页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年，在流动性宽松的背景下，市场先是出现快速上涨，在极短的时间内完成估值的快速 修复，随后在贸易战突然加剧的背景之下，市场出现大幅度波动。市场的风险偏好经历从快速提 升到迅速下降的过程，从年初的成长股风格逐步切换为蓝筹白马风格，不同板块之间的轮动和结 构性分化明显。具体到医药行业，二季度后期，受到国务院出台《深化医药卫生体制改革 2019年重点工作任务》的影响，市场担心政策进一步收紧，医药板块出现大跌，医药行业上半 年跑输沪深 300。 报告期内，本基金根据大的医疗行业中不同子行业的景气度的差别，定性与定量相结合，重 点配置了创新药、生物药、医疗服务、医疗器械、保险等子行业。仓位方面，本基金大部分时间 保持了中性仓位。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.114元；本报告期基金份额净值增长率为 28.79%，业 绩比较基准收益率为 16.67%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济大概率继续磨底，将逐步迎来较为夯实的底部，中美贸易谈判重启，人民 币贬值压力有所缓解，科创板开板在即，市场风险总体来说较二季度的极端时刻有所降低，有利 于市场情绪的修复。但修复的程度有赖于经济的实际情况、流动性的真实状况。具体到医药行业， 虽然医药行业在政策上仍然面临不确定性，但是市场对此已经有较为充分的预期，且不少创新药、 医疗服务相关的企业将登陆科创板，有利于提升市场对于医药行业的关注度，有利于提升市场对 于医疗行业的投资热情。 具体操作上，本基金仍将坚持在大的医疗行业范围内配置景气度向上的行业，并优选基本面 优质、估值合理的个股。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中 国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制 订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三 方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、 估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了 第 9页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 由公司总经理（担任估值工作小组组长）、公司督察长（担任估值工作小组副组长）、公司相关 投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、 风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组，负责研究、指导并 执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、 风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。 基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执 行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金 估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其 分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的 估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。 本基金截止 2019年 6月 30日，期末可供分配利润为 1,879,436.27元，其中：未分配利润 已实现部分为 1,879,436.27元，未分配利润未实现部分为 3,086,810.55元。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金自 2018年 10月 23日至 2019年 01月 10日、2019年 01月 18日至 2019年 04月 10日、2019年 05月 06日至 2019年 06月 30日止期间出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5000万元的情形。 第 10页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛医疗行业量化配置股票 型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议 的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金 份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第 11页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 报告截止日： 2019年 6月 30日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： 银行存款 4,395,296.75 5,683,895.47 结算备付金 187,396.87 - 存出保证金 5,354.55 9,987.69 交易性金融资产 44,954,441.47 30,566,674.09 其中：股票投资 44,954,441.47 30,566,674.09 基金投资 -- 债券投资 -- 资产支持证券投资 -- 贵金属投资 -- 衍生金融资产 -- 买入返售金融资产 -- 应收证券清算款 520,088.17 - 应收利息 968.24 1,093.80 应收股利 -- 应收申购款 165,210.33 67,061.69 递延所得税资产 -- 其他资产 -- 资产总计 50,228,756.38 36,328,712.74 负债和所有者权益 本期末 2019年 6月 30日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： 短期借款 -- 交易性金融负债 -- 衍生金融负债 -- 卖出回购金融资产款 -- 应付证券清算款 1,341,929.65 - 应付赎回款 235,769.58 6,333.11 应付管理人报酬 57,768.27 49,018.79 应付托管费 9,628.04 8,169.83 应付销售服务费 -- 应付交易费用 51,826.22 8,864.64 应交税费 -- 第 12页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 应付利息 -- 应付利润 -- 递延所得税负债 -- 其他负债 50,806.29 140,009.24 负债合计 1,747,728.05 212,395.61 所有者权益： 实收基金 43,514,781.51 41,764,703.51 未分配利润 4,966,246.82 -5,648,386.38 所有者权益合计 48,481,028.33 36,116,317.13 负债和所有者权益总计 50,228,756.38 36,328,712.74 注：报告截止日 2019年 6月 30日，基金份额净值为人民币 1.114元，基金份额总额为 43,514,781.51份。 6.2利润表 会计主体：长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 一、收入 10,059,675.88 6,094,003.80 1.利息收入 24,967.78 44,686.44 其中：存款利息收入 24,826.00 20,577.63 债券利息收入 -24,108.81 资产支持证券利息收入 -- 买入返售金融资产收入 141.78 - 其他利息收入 -- 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,964,518.65 6,361,538.77 其中：股票投资收益 -2,152,018.62 6,166,828.93 基金投资收益 -- 债券投资收益 -5,160.00 资产支持证券投资收益 -- 贵金属投资收益 -- 衍生工具收益 -- 股利收益 187,499.97 189,549.84 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） 11,783,544.94 -650,396.12 4.汇兑收益（损失以 “-”号填列） -- 5.其他收入（损失以“-”号填列） 215,681.81 338,174.71 减：二、费用 534,375.29 662,983.68 1．管理人报酬 323,861.02 390,286.73 第 13页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 2．托管费 53,976.89 65,047.86 3．销售服务费 -- 4．交易费用 103,963.37 135,594.01 5．利息支出 -- 其中：卖出回购金融资产支出 -- 6．税金及附加 -- 7．其他费用 52,574.01 72,055.08 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 列） 9,525,300.59 5,431,020.12 减：所得税费用 -- 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,525,300.59 5,431,020.12 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 41,764,703.51 -5,648,386.38 36,116,317.13 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -9,525,300.59 9,525,300.59 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） 1,750,078.00 1,089,332.61 2,839,410.61 其中：1.基金申购款 43,798,020.89 -895,191.11 42,902,829.78 2.基金赎回款 -42,047,942.89 1,984,523.72 -40,063,419.17 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益 （基金净值） 43,514,781.51 4,966,246.82 48,481,028.33 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 第 14页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 实收基金未分配利润所有者权益合计 一、期初所有者权益 （基金净值） 70,997,444.38 4,727,112.61 75,724,556.99 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） -5,431,020.12 5,431,020.12 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号 填列） -23,242,237.17 -2,411,608.29 -25,653,845.46 其中：1.基金申购款 52,554,054.31 8,269,628.27 60,823,682.58 2.基金赎回款 -75,796,291.48 -10,681,236.56 -86,477,528.04 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） --- 五、期末所有者权益 （基金净值） 47,755,207.21 7,746,524.44 55,501,731.65 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至 6.4财务报表由下列负责人签署： ______林培富______ ______刁俊东______ ____龚珉____ 基金管理人负责人主管会计工作负责人会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2739号文《关于核准长盛医疗行业量化 配置股票型证券投资基金注册的批复》的注册，由长盛基金管理有限公司向社会公开募集，基金 合同于 2016年 2月 3日正式生效，于基金合同生效日，本基金规模为 332,476,665.65份基金份 额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为长盛基金 管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行交易的国债、金融 债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等）、 资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 第 15页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为：股票投资 占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于医疗行业上市公司的股票和债券不低于非现金基金资 产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府 债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货的投资比例遵循国 家相关法律法规。本基金业绩比较基准：80%×中证全指医药卫生指数收益率+20%×中证综合债 指数收益率。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则 —基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务 的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注 的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号》及其他 中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2019年 6月 30日的财 务状况以及 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2会计估计变更的说明 无。 第 16页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 6.4.5.3差错更正的说明 无。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 4月 24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年 9月 19日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变。 6.4.6.2增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增 值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融 业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补 充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有 金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的 规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以 下简称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产 品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品 管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税 第 17页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 政策的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日 起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售 股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一 个交易日的股票收盘价（2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易 日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基 金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额； 增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税 额为计税依据，分别按规定的比例缴纳。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规 定，自 2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个 人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013年 1月 1日起，证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得 全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所 得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 第 18页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 6.4.7关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系 长盛基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 注：无。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 323,861.02 390,286.73 其中：支付销售机构的 客户维护费 113,413.89 113,605.07 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的 年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年6月30日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 53,976.89 65,047.86 第 19页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计 提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：无。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：无。 6.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：无。 6.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 6月 30日 期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入 中国银行 4,395,296.75 24,308.28 6,814,793.45 19,629.57 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：无。 6.4.8.7其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9期末（ 2019年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 第 20页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 601236 红塔 证券 2019年 6月 26日 2019 年 7月 5日 新股未 上市 3.46 3.46 9,789 33,869.9433,869.94 - 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：无。 6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2交易所市场债券正回购 无。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值 本基金非以公允价值计量的金融工具，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币 44,920,571.53元，属于第二层次的余额为人民币 33,869.94元，无属于第三层次的余额 （2018年 12月 31日：第一层次人民币 30,566,674.09元，无属于第二层次及第三层次的余额） 。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将 相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体 而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次 或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金 持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动（2018上半年：无）。 6.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项 第 21页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 于本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于人民币 5,000万元的情况， 出现该情况的时间范围为 2018年 10月 23日至 2019年 01月 10日、2019年 01月 18日至 2019年 04月 10日、2019年 05月 06日至 2019年 06月 30日。 6.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于 2019年 8月 26日经本基金的基金管理人批准。 第 22页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号项目金额占基金总资产的比例(%) 1权益投资 44,954,441.47 89.50 其中：股票 44,954,441.47 89.50 2基金投资 -- 3固定收益投资 -- 其中：债券 -- 资产支持证券 -- 4贵金属投资 -- 5金融衍生品投资 -- 6买入返售金融资产 -- 其中：买断式回购的买入返售金融资产 -- 7银行存款和结算备付金合计 4,582,693.62 9.12 8其他各项资产 691,621.29 1.38 9合计 50,228,756.38 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A农、林、牧、渔业 -- B采矿业 27,956.25 0.06 C制造业 27,590,821.94 56.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 -- E建筑业 -- F批发和零售业 -- G交通运输、仓储和邮政业 -- H住宿和餐饮业 -- I信息传输、软件和信息技术服务业 1,563,429.92 3.22 J金融业 8,738,075.39 18.02 K房地产业 -- L租赁和商务服务业 -- M科学研究和技术服务业 934,472.00 1.93 N水利、环境和公共设施管理业 -- O居民服务、修理和其他服务业 -- P教育 -- Q卫生和社会工作 6,099,685.97 12.58 第 23页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 R文化、体育和娱乐业 -- S综合 -- 合计 44,954,441.47 92.73 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600276恒瑞医药 59,182 3,906,012.00 8.06 2 601318中国平安 43,872 3,887,497.92 8.02 3 000661长春高新 10,100 3,413,800.00 7.04 4 300122智飞生物 67,800 2,922,180.00 6.03 5 300015爱尔眼科 94,301 2,920,501.97 6.02 6 300347泰格医药 34,800 2,683,080.00 5.53 7 300601康泰生物 47,100 2,472,750.00 5.10 8 601601中国太保 64,303 2,347,702.53 4.84 9 300760迈瑞医疗 12,200 1,991,040.00 4.11 10 600436片仔癀 14,550 1,676,160.00 3.46 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300122智飞生物 2,773,531.24 7.68 2 300760迈瑞医疗 2,517,126.00 6.97 3 300601康泰生物 2,352,951.88 6.51 4 300347泰格医药 2,328,322.00 6.45 5 300573兴齐眼药 2,304,013.00 6.38 6 601336新华保险 2,243,845.00 6.21 7 300015爱尔眼科 2,018,866.10 5.59 8 601628中国人寿 1,918,723.00 5.31 9 002044美年健康 1,907,556.00 5.28 第 24页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 10 600276恒瑞医药 1,882,955.18 5.21 11 300003乐普医疗 1,679,891.00 4.65 12 000661长春高新 1,527,908.51 4.23 13 300529健帆生物 1,411,035.00 3.91 14 300759康龙化成 1,091,101.00 3.02 15 603368柳药股份 1,087,294.00 3.01 16 603883老百姓 1,085,904.00 3.01 17 600332白云山 950,986.00 2.63 18 300357我武生物 945,972.20 2.62 19 002422科伦药业 941,207.00 2.61 20 600285羚锐制药 717,714.00 1.99 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号股票代码股票名称本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 300573兴齐眼药 2,069,619.00 5.73 2 300122智飞生物 2,009,529.00 5.56 3 600332白云山 1,910,364.00 5.29 4 000650仁和药业 1,806,219.75 5.00 5 002007华兰生物 1,800,781.55 4.99 6 601601中国太保 1,655,659.00 4.58 7 601336新华保险 1,646,236.00 4.56 8 600276恒瑞医药 1,512,171.83 4.19 9 002044美年健康 1,452,328.00 4.02 10 300003乐普医疗 1,402,056.00 3.88 11 600771广誉远 1,272,004.13 3.52 12 601318中国平安 1,201,426.00 3.33 13 002019亿帆医药 1,173,753.53 3.25 14 000623吉林敖东 1,135,239.82 3.14 15 603368柳药股份 1,090,848.60 3.02 16 603883老百姓 1,060,404.00 2.94 17 600085同仁堂 1,040,993.38 2.88 18 600718东软集团 1,021,805.00 2.83 19 002020京新药业 1,001,005.48 2.77 20 300759康龙化成 972,798.00 2.69 21 600329中新药业 955,999.16 2.65 22 300760迈瑞医疗 914,435.00 2.53 第 25页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 23 601607上海医药811,365.04 2.25 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额42,715,297.44 卖出股票收入（成交）总额37,959,056.38 注：本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额” （或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 第 26页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 7.12投资组合报告附注 7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚。 7.12.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号名称金额 1存出保证金 5,354.55 2应收证券清算款 520,088.17 3应收股利 - 4应收利息 968.24 5应收申购款 165,210.33 6其他应收款 - 7待摊费用 - 8其他 - 9合计 691,621.29 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 第 27页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §8基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者个人投资者 (户)基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 2,961 14,695.97 0.00 0.00% 43,514,781.51 100.00% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目持有份额总数（份）占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 19,144.91 0.0440% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 第 28页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年 2月 3日）基金份额总额 332,476,665.65 本报告期期初基金份额总额 41,764,703.51 本报告期期间基金总申购份额 43,798,020.89 减:本报告期期间基金总赎回份额 42,047,942.89 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 43,514,781.51 第 29页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 根据公司 2019年第一次临时股东会议决议，同意钱力不再担任公司第七届董事会董事，选 举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。 因个人原因，杨思乐向公司申请辞去副总经理职务，根据公司第七届董事会第十二次会议 决议，杨思乐不再担任公司副总经理职务。以上公司高级管理人员变更，已向中国证监会北京 监管局报备。 根据公司第七届董事会第十三次会议决议，聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高级管 理人员变更，已向中国证监会北京监管局报备。 10.2.2基金经理变动情况 报经中国证券投资基金业协会同意，自 2019年 5月 22日起，周思聪同志担任长盛医疗行 业量化配置股票型证券投资基金基金经理。自 2019年 5月 23日起，王超同志不再担任长盛医 疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。 10.2.3本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况 2019年 5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事 变动已按相关规定备案、公告。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基 金未更换会计师事务所。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 第 30页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 40,540,180.05 50.67% 29,647.21 50.33% - 长江证券 2 25,492,382.28 31.86% 18,642.26 31.65% - 国盛证券 2 5,387,674.43 6.73% 3,940.00 6.69% - 东兴证券 2 3,899,504.00 4.87% 2,851.64 4.84% - 东北证券 2 2,672,328.83 3.34% 1,954.36 3.32% - 招商证券 2 2,009,529.00 2.51% 1,871.45 3.18% - 华泰证券 1 ----- 信达证券 1 ----- 联讯证券 1 ----- 太平洋证券 1 ----- 方正证券 2 ----- 东莞证券 1 ----- 恒泰证券 1 ----- 平安证券 1 ----- 国金证券 2 ----- 国信证券 2 ----- 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易债券回购交易权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 银河证券 ------ 长江证券 --2,300,000.00 100.00% -- 国盛证券 ------ 东兴证券 ------ 东北证券 ------ 招商证券 ------ 华泰证券 ------ 第 31页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 信达证券 ------ 联讯证券 ------ 太平洋证券 ------ 方正证券 ------ 东莞证券 ------ 恒泰证券 ------ 平安证券 ------ 国金证券 ------ 国信证券 ------ 注：1、本公司选择证券经营机构的标准 （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服 务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定 要求，提供专门研究报告。 （2）资力雄厚，信誉良好。 （3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易 的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。 2、本公司租用券商交易单元的程序 （1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告； （2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定； （3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研 究机构进行综合评价； （4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与 研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手 续。评价结果如不符合条件则终止试用； （5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构 的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议， 并撤销租用的交易单元； （6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 第 32页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。 4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。 （2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无。 第 33页共 34页 长盛医疗量化股票 2019年半年度报告摘要 §11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 个人 1 20190111~20190117 0.00 12,864,327.49 12,864,327.49 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况，当该基金份额持有人大量赎回 本基金时，可能导致的风险包括：巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000万元 的风险、基金份额净值大幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将对申购赎回进行 审慎的应对，保护中小投资者利益。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长盛基金管理有限公司 2019年 8月 27日 第 34页共 34页 中财网 |
