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当市场流动性不足、法律法规限制投资某只股票、基金管理人认定不适合投资的股票等情况导致本基金无法按照指数构成及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股进行替代，并以降低跟踪误差为目标，优化投资组合的配置结构。在进行替代投资时，本基金所持有基金或金融衍生品应符合相关投资比例的限制。 3、固定收益品种和货币市场工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于固定收益品种和货币市场工具，主要目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 4、金融衍生品投资策略 （1）减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题，本基金将保留一定的现金，用于满足赎回资金及证券交易的交收要求，可能形成现金拖累，影响指数跟踪。为更好地实现投资目标，本基金可通过金融衍生品降低现金持仓对跟踪效果的影响。 （2）投资替代 如因法律法规限制、基金规模制约或流动性制约，导致本基金不能完全按照标的指数的构成投资于指数成份股，或出现境外市场相关法规、规则禁止本基金投资相关股票的情形时，为更好地实现投资目标，本基金可投资于个股期权、互换等金融衍生品，进行投资替代。 5、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 六、业绩比较基准 本基金的标的指数为标普 500 信息科技指数（价格指数）。 本基金业绩比较基准为： 标普 500 信息科技指数收益率（使用估值汇率折算）×95%+活期存款利率（税后）×5%。 七、风险收益特征 本基金属股票指数基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资美国证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 八、基金投资组合报告（未经审计） 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告有关数据的期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资 117,930,605.20 92.04 其中：普通股 117,930,605.20 92.04 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 - - 入返售金融资产 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金 9,364,116.33 7.31 合计 8 其他资产 836,940.34 0.65 9 合计 128,131,661.87 100.00 2、报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 美国 117,930,605.20 94.74 合计 117,930,605.20 94.74 注：（1）国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR 按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 3、报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必需消费品 - - 必需消费品 - - 保健 - - 金融 - - 信息技术 117,930,605.20 94.74 电信服务 - - 公用事业 - - 房地产 - - 合计 117,930,605.20 94.74 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 占基 所属 金资 公司名称 公司名称 证券代 所在证 国家 数量 公允价 产净 序号 （英文） （中文） 码 值（人民 值比 券市场 （地 （股） 币元） 例 区) （％ ） MicrosoftC 纳斯达克 21,309, 1 orp - MSFTUS 证券交易 美国 26,833 399.85 17.12 所 纳斯达克 20,038, 2 AppleInc - AAPLUS 证券交易 美国 15,667 536.77 16.10 所 3 VisaInc - VUS 纽约证券 美国 6,122 6,438,5 5.17 交易所 40.24 纳斯达克 5,687,0 4 IntelCorp - INTCUS 证券交易 美国 15,728 71.01 4.57 所 CiscoSyste 纳斯达克 5,597,0 5 msInc - CSCOUS 证券交易 美国 15,396 87.47 4.50 所 6 Mastercard - MAUS 纽约证券 美国 3,158 5,006,7 4.02 Inc 交易所 01.33 7 OracleCorp - ORCLUS 纽约证券 美国 8,912 3,223,0 2.59 交易所 80.81 AdobeSyste 纳斯达克 3,061,2 8 msInc - ADBEUS 证券交易 美国 1,706 64.17 2.46 所 Internatio 9 nalBusines - IBMUS 纽约证券 美国 3,113 2,957,6 2.38 sMachinesC 交易所 51.49 orp PayPalHold 纳斯达克 2,869,5 10 ingsInc - PYPLUS 证券交易 美国 4,104 44.05 2.31 所 5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 10、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 33,740.95 4 应收利息 1,290.80 5 应收申购款 801,908.59 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 836,940.34 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 九、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金合同生效日为 2016 年 12 月 13 日，基金合同生效以来（截至 2019 年 6 月 30 日） 的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 （1） 标准差（2） 准收益率 收益率标准差 (1)－(3) (2)－(4) （3） （4） 自基金合同生 效 日 至 2016 -0.13% 0.13% 0.03% 0.54% -0.16% -0.41% 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 21.12% 0.72% 27.40% 0.73% -6.28% -0.01% 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 2.64% 1.49% 3.33% 1.49% -0.69% 0.00% 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 25.45% 1.20% 24.93% 1.19% 0.52% 0.01% 月 30 日 自基金合同生 效 日 至 2019 55.74% 1.16% 64.51% 1.16% -8.77% 0.00% 年 6 月 30 日 注：（1）同期业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 （2）上述净值表现数据按照《证券投资基金信息披露编报规则第2号》的相关规定编制。 十、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1.基金管理人：易方达基金管理有限公司 注册地址：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室－42891（集中办公区） 办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼 设立日期：2001 年 4 月 17 日 法定代表人：刘晓艳 联系人：李红枫 注册资本：12,000 万元人民币 批准设立机关及文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字[2001]4 号 经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 2.股权结构： 股东名称 出资比例 广东粤财信托有限公司 1/4 广发证券股份有限公司 1/4 盈峰投资控股集团有限公司 1/4 广东省广晟资产经营有限公司 1/6 广州市广永国有资产经营有限公司 1/12 总 计 100% （二）主要人员情况 1．董事、监事及高级管理人员 |
