中国外汇交易中心：在银行间外汇市场推出外币对期权交易

　　关于在银行间外汇市场推出外币对期权交易的通知

　　中汇交发〔2019〕282号

　　银行间外汇市场会员：

　　为进一步发展银行间外币对市场，满足市场外汇风险管理需求，中国外汇交易中心(以下简称交易中心)将于2019年8月26日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出外币对期权交易。具体如下：

　　一、市场参与者

　　1、具备银行间外汇市场外币对衍生品会员资格的机构可向交易中心申请开通外币对期权报价和交易权限，其中兼具外币对衍生品会员资格及人民币外汇期权会员资格的机构可自动获得外币对期权报价和交易权限。

　　2、其他具备外币买卖及衍生品资格的机构可向交易中心申请成为银行间外币对衍生品会员，并开通外币对期权报价和交易权限。

　　3、外币对期权参与机构均可参与双边报价与交易，未来可根据市场情况适时推出外币对期权报价行或做市商制度。

　　二、交易时间

　　与交易中心外币对市场交易时间一致，即北京时间7:00- 23:30。

　　三、交易品种

　　1、初期推出欧元对美元(EUR/USD)， 美元对日元(USD/JPY)， 英镑对美元(GBP/USD)， 澳元对美元(AUD/USD)和美元对港币(USD/HKD)五个货币对的普通欧式期权交易。

　　2、支持看涨期权价差组合(Call Spread)、看跌期权价差组合(Put Spread)、风险逆转期权组合(Risk Reversal)、跨式期权组合(Straddle)、异价跨式期权组合(Strangle)、蝶式期权组合(Butterfly)和自定义期权组合(Custom Strategy)等期权组合。

　　四、交易、交易后和清算

　　1、初期采用双边询价、双边清算、全额交割方式。

　　2、支持通过外汇即时通讯工具iDeal FX协商交易要素并直连交易系统。

　　3、外币对期权参与机构可向交易中心申请交易后处理服务平台的外币对期权确认服务，相关安排沿用现有交易确认规则。

　　五、收费安排

　　沿用现有外币对衍生品收费标准，即收取交易双方交易金额的十万分之零点五，按当日中间价折人民币计收，按季度收取。

　　六、联系方式

　　业务咨询：021-23165208,23165107；4009787878-1-1

　　业务申请：021-23165005；4009787878-1-2-2

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